Intern - Market Risk / Stagiaire - Risque de Marché

La Banque de Développement du Conseil de l'Europe (CEB), créée en 1956, est une banque multilatérale de développement dotée d'un mandat social unique de la part de ses 43 États membres. La CEB finance des investissements dans les secteurs sociaux, notamment l'éducation, la santé et le logement abordable, en mettant l'accent sur les besoins des personnes vulnérables. Les emprunteurs sont des gouvernements, des administrations locales et régionales, des banques publiques et privées, des organisations à but non lucratif et autres. En tant que banque multilatérale bénéficiant d'une notation triple A, la CEB se finance sur les marchés internationaux des capitaux. Elle approuve les projets selon des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance stricte, et fournit une assistance technique. De plus, la CEB reçoit des fonds de donateurs pour compléter ses activités.

L'Unité Risque de Marché et Gestion du Capital recherche un·e stagiaire au sein de son Unité du Risque de Marché et Gestion du Capital afin d’apporter son soutien dans la modélisation quantitative et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour l’analyse des modèles, la documentation et l’automatisation des processus.

Le/La candidat·e sélectionné·e rendra compte au Chef du Risque de Marché et Gestion du Capital et travaillera en étroite collaboration avec ses collègues du Risque et du Contrôle, des Finance et de l’Informatique.

FONCTIONS

Principales responsabilités / missions :

Contrôle de l’évaluation des produits dérivés

• Courbes de valorisation: développer des outils pour contrôler les courbes de swap et de base de Bloomberg utilisées pour l’évaluation des produits dérivés. Reconstruire les courbes de valorisation de manière indépendante, y compris les courbes d’actualisation CSA, et les rapprocher avec celles de Bloomberg.
• Ajustement de valorisation de crédit (CVA): développer un outil CVA interne pour le portefeuille de produits dérivés, couvrant la simulation d’exposition, la compensation et les garanties, l’étalonnage de la probabilité de défaut et du taux de recouvrement, ainsi que les sensibilités CVA. Comparer ses résultats avec ceux de Bloomberg.

Analyse des modèles internes

• Réaliser des analyses quantitatives sur l’ensemble des modèles internes de l’Unité, couvrant les tests de résistance en matière de capital (ICAAP), de provisionnement (ECL) et de liquidité, y compris les rapprochements, les backtests, les tests de résistance, les analyses de sensibilité, les comparaisons avec des références et la documentation des résultats.
• Explorer l’utilisation de l’intelligence artificielle pour soutenir l’analyse des modèles, la révision de la documentation et l’automatisation des processus au sein des cadres de gestion quantitative des risques de l’Unité. 

PROFIL

Formation universitaire :

• Diplômé·e au cours des 24 derniers mois ou actuellement inscrit·e en dernière année d'études dans un établissement d'enseignement supérieur (idéalement au niveau master ou équivalent).
• Études en finance quantitative, mathématiques financières, mathématiques appliquées, statistiques, science des données, informatique, ingénierie ou toute autre discipline quantitative équivalente. 

Expérience et compétences professionnelles :

• Solides compétences quantitatives, analytiques et de résolution de problèmes, ainsi que la capacité à vérifier des calculs complexes et à expliquer clairement les résultats.
• Très bonne maîtrise d’au moins un langage de programmation, de préférence Python ou R ; la connaissance de VBA, SQL, Git ou d’outils de développement assistés par l’IA serait un atout.
• Intérêt pour la modélisation des risques financiers ; souci du détail, curiosité intellectuelle et capacité à produire un travail clair et bien documenté.

Les candidat·e·s au Programme de stages de la CEB ne sont pas tenu·e·s d'avoir une expérience professionnelle, mais toute expérience en rapport avec le stage serait un avantage.

Compétences linguistiques : Excellente maîtrise de l'une des deux langues officielles de la CEB (anglais et français), tant à l'oral qu'à l'écrit. Une connaissance pratique de l'autre langue est souhaitable.

Compétences fondamentales :

• Adaptabilité
• Orientation client
• Communication
• Innovation
• Orientation résultats
• Travail d'équipe

Nationalité :

Citoyen de l'un des États membres de la Banque : Albanie, Allemagne, Andorre, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, République de Moldova, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Saint-Siège, Serbie, République slovaque, Slovénie, Suède, Suisse, Türkiye et Ukraine.

CONDITIONS D’EMPLOI

Durée du stage : Le/La candidat·e sélectionné·e effectuera un stage d'une durée de 6 mois, à partir de février 2027. Une certaine flexibilité concernant la date de début peut être accordée pour correspondre à l'emploi du temps du/de la stagiaire/aux exigences de son établissement d'enseignement.

Indemnité de stage : Les stagiaires de la CEB reçoivent une indemnité forfaitaire de 1 800 euros par mois pour contribuer aux frais de subsistance, de transport public et de logement. Les frais de voyage ou autres ne sont pas pris en charge par la Banque.

L'admission à un stage ne confère pas au/à la stagiaire le statut de membre du personnel de la CEB, ni le droit à une nomination ultérieure sur une base permanente ou temporaire.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

La CEB accueille la candidature de toute personne qualifiée ressortissante d’un de ses pays membres.

La CEB applique rigoureusement le principe du salaire égal pour un travail équivalent. Nous sommes attaché·e·s à l'égalité des genres sur le lieu de travail et nous nous efforçons d'assurer le recrutement d'un personnel expérimenté et qualifié sans distinction du genre, de l'âge, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou des croyances, ni de l'orientation ou de l'identité sexuelle des candidat·e·s ou de tout handicap. Tout comme ses pairs de la communauté des institutions financières internationales, la CEB est certifiée EDGE (niveau Move), ayant démontré son engagement en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion et ayant été évaluée au regard des normes mondiales les plus strictes.

Afin de limiter les biais, nos processus de sélection comprennent plusieurs étapes telles que des entretiens enregistrés numériquement, des tests écrits ainsi que des entretiens interactifs. Veuillez noter que les premières étapes du processus de sélection se déroulent généralement à distance, par voie électronique.

Les candidat·e·s des Etats membres doivent adresser leurs candidatures (CV et lettre de motivation) en français ou en anglais sur le site emploi de la Banque à l'adresse https://jobs.coebank.org avant minuit, heure de Paris, le 11 novembre 2026.